0050-台灣五十

0050-台灣五十

  12月 30, 2017    沃利

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[定期定額存股回測計畫]

• 標的：0050-台灣五十
• 定期頻率：每年年初第一交易日購入
• 定額或定量：定額
• 每年投入10000元
• 回測開始時間：2003/6/30
• 回測結束時間：2017/12/29

0050-歷年配股資訊

 

十四年下來，年化後的內部報酬率為8.221%
總投入成本 139,903，帳面損益含股利為+106,220

*逐年帳面損益計算方法為該年度最後交易日之當日最低價*持有股數+歷年累計領取股利
若該年度尚未結束則以最新日期資料之當日最低價計算

回測績效僅供參考，不代表未來獲利之保證，文章均為個人心得及經驗之分享，若發現任何問題麻煩各位告知。有其他疑問歡迎在下方討論區想法交流，也歡迎私下詢問我，感謝各位耐心地看完！

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定期定額存股回測計畫

定期定額存股回測計畫

  12月 30, 2017    沃利

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前陣子花了點時間寫了一個簡單的回測程式，主要是針對定期定額這件事情去進行回測，
許多基金平台都有定期定額的功能，但仍需要收取部分手續費且商品大多限定於基金中。

這個回測主要是想知道自己去定期定額買一支股票的話，長年累積下來能夠獲得多少的報酬率，由於需要時間去蒐集個股資訊以及個人工作因素，預計平均2-3日會Po出一支股票的回測績效。


若想快速瀏覽各組別比較，請點選下方連結

• 個股比較-組別一
• 個股比較-組別二

在開始前有幾點注意事項需要事先告知：

• 回測績效僅供參考，不代表未來之績效
• 回測期間中若有減資之情形，績效將會失真
• 回測買進價格為當日最高價，賣出價格為最新資料之當日最低價，回測方法為完美成交，不考慮量的問題
• 交易成本僅考慮手續費以及證交稅，不考慮個人所得稅率

這是我預計持續一年以上的計畫，希望大家有想知道的股票回測績效，都能夠在下方留言或是私訊給我！

也麻煩附上一些相關資訊如下：

1. 股票代號及名稱
2. 定期的頻率（每年年初／每半年／每季／每月）購入日均為該月/季/年之第一交易日
3. 定額或是定量
4. 每期所投入之額度，若為定額則為金額（如每月3000元）：若為定量則為股數（如每月1000股）
5. 回測開始時間

• 範例

1. 0050，台灣五十
2. 每年年初
3. 定量
4. 5000股
5. 2008/1/2

如果要查詢以前Po過哪些定期定額股票回測可看下方列表，或查看[定期定額存股回測計畫]的標籤；或是直接在網誌內搜尋股票代號即可！

回測績效僅供參考，不代表未來獲利之保證，文章均為個人心得及經驗之分享，若發現任何問題麻煩各位告知。有其他疑問歡迎在下方討論區想法交流，也歡迎私下詢問我，感謝各位耐心地看完！

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道瓊狗投資法－去除金融

道瓊狗投資法－去除金融

  12月 07, 2017    沃利

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先前有發了一篇道瓊狗投資法 - 台股，在結尾有說到近幾年的績效並不如往年般良好，
其中有提到有可能是因為近幾年殖利率前10當中有較多為金融股，而金融股股價波動較小而導致大盤整體向上時，道瓊狗投資法因為選到過多金融股而沒辦法跟上績效。因此後來又做了一次回測，是將前10標的中有金融股的就剔除，從第11、12、13…等非金融股遞補上。

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• 回測商品 －　逐年0050成份股去除金融股後殖利率前10名
• 回測時間 －　2004年年初－2016年年底
• 進場邏輯 －　每年第一個交易日買進前一年成分股中殖利率最高之前10檔股票
• 出場邏輯 －　每年最後一個交易日賣出所有股票

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與先前相同，一樣分為等張數投入以及等權重投入法去進行回測
等張數投入法

等權重投入法

左邊是先前回測出來含金融股的結果，右邊的部分是這次回測的報酬率，從最後的報酬率來看，不論是等張數或是等權重投入法，去除金融股後帶來的報酬率都高於原本的方法。這樣的結果或許能夠部分解釋近幾年的報酬率不如以往，但剔除金融股的報酬率在近幾年仍無法勝過0050，也許與先前有前輩談到說台積電的原因有關也不一定。不過仍是一個能夠帶來正報酬的方法，在這邊將這個方法分享給大家。

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文章均為個人心得及經驗之分享，若發現任何問題麻煩各位告知。
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